Календарь событий на рынке форекс
Автоматическая система контроля рисков RSA
Аналитические обзоры рынка FOREX
Форекс / Forex новости
Макроэкономические показатели
Форекс / forex стратегия
Прогнозы и комментарии участников рынка FOREX / Форекс
Авторские аналитические обзоры
Personal Money Management Auditor Forex

Автоматическая система контроля рисков RSA

 Автоматическая система контроля  рисков RSA

(Risk System Assistant)

 

 

 Данная система  была разработана для контроля рисков на счетах  клиентов. Ее основная  задача оберегать  счета  клиентов от нарушения  торгового плана со стороны  управляющего.

Принцип  работы системы – RSA выступает посредником между  терминалом управляющего и счетом клиента.  При этом  все сделки проходят  анализ на соответствие параметров,  которые  были  оговорены при составлении плана торговли. Например: допустимая просадка счета в  сутки,  максимально допустимая просадка , максимальный размер лота сделки  и т.д.

Когда управляющий не нарушает  условия торгового плана  -  система никак  не вмешивается в работу и все происходит   абсолютно прозрачно,  сделки  открываются на счете  клиента без ограничений.

Если  управляющий  попробует нарушить  условия  торговли -  например открыть сделку лотом больше,  чем допустимо в плане  торговли – система ограничит  лот на счете клиента, на уровне максимально допустимого. Если  управляющий  превысит  максимально допустимую просадку счета в сутки (например 3%)  - система автоматически  запретит  открывать новые сделки  на счете клиента  до наступления новых  суток.

 В случае,  если счет  достигнет максимально допустимой просадки,  которая оговорена  в торговом плане – система автоматически отключит счет  от торгов и закроет все сделки.  На  почту риск-менеджера будет отправлено уведомление о критической ситуации на его счете с указанием деталей: номер счета, остаток средств , уровень просадки  и т.д.

Таким  образом , появляется возможность  контролировать  «человеческий фактор» и в случае внештатной ситуации ограничить убытки  на уровне  оговоренных в  торговом  плане, что позволяет избежать  лишних  проблем  при  общении.

 

Основные возможности  системы:

 

·        ограничение максимального лота — максимально допустимый лот для входа в рынок на счете инвестора.

·        индивидуальная коррекция объема сделки для каждого счета инвестора — позволяет увеличить или уменьшить риск относительно счета управляющего трейдера.

·        автоматический расчет лота — лот пересчитывается пропорционально объемусредств на счете инвестора (учитывается размер свободных средств и кредитное плечо).

·        фиксированный лот— все сделки на счете инвестора производятся заданным лотом и не зависят  от объема ордера на счете управляющего.

·        контроль суточной  просадки счета – в случае достижения максимально допустимой просадки  в сутки (например 3%)  открытие  новых  сделок  будет запрещено.

·        контроль глобальной просадки счета  - в случае просадки счета инвестора,  ниже указанной суммы, открытие новых сделок будет  запрещено, уже открытые ордера  могут  быть  закрыты автоматически.

·        настройка  точности входа в рынок — можно установить погрешность входа от «эталонной» цены терминала  трейдера, например 3 пункта. Тогда, если цена за время исполнения или разброса  котировок между брокерами  отклонится более чем на +- 3 пункта, вход в рынок  на терминале инвестора  будет отменен. 

·        настройка направления  торговли — можно разрешить открытие сделок  только в Sell  или Buy.

·        точная настройка  шага  лота -  можно разрешить шаг лота с точностью один (0.1) или два (0.01)  знака после  запятой.

·        фильтр инструментов  торговли— можно задать  какие инструменты можно торговать на счете инвестора, а какие  нельзя.

·        отправка сообщения на почту — уведомление инвестора в случае внештатной ситуации  на счете.

 

 

FAQ

1)           Какие  технические  требования  предъявляет система RSA?

Для  работы   системы  требуется стабильный  VPS сервер.

2)           Что такое VPS сервер ?

Ознакомиться с базовыми понятиями по VPS серверам можно по  адресу

http://tradelife.com.ua/archives/16 .

3)           Какие данные со стороны Управляющего  требуются  для работы системы?

От Управляющего  требуются  номер счета и пароль инвестора (пароль, который НЕ позволяет совершать торговых  операций), с которого будут поступать торговые сигналы  для счета клиента.

4)           Какие  данные  требуются от  Инвестора  ?

Инвестор предоставляет номер  торгового счета  и пароль  трейдера (пароль, позволяющий совершать торговые операции)  для  обеспечения доступа к  торговым  операциям на счете  клиента.

5)           Какие  риски контролирует программа?

Первая  ступень контроля: Программа позволяет ограничить  объем средств, выделенных на одни  торговые сутки; в случае превышения данного объема  программа  отключает счет Клиента  от управления , таким  образом не давая открывать новые сделки. С наступлением новых  торговых  суток счет автоматически  будет подключен к счету Управляющего.

Вторая  ступень контроля:  Имеет  более  жесткие меры пресечения,  при  наступлении на счете  первого уровня просадки (это как правило половина от максимально допустимой просадки), указанного  Клиентом  - программа автоматически  отключает счет Клиента  от счета Управляющего и закрывает все открытые на счете  Клиента  сделки. С  наступлением  новых торговых  суток  счет Клиента  автоматически НЕ  подключается!  После наступления  данного уровня просадки  предпологается общение Управляющего  и Клиента,  в случае положительного исхода Клиент  дает команду на подключение  своего торгового счета к торговому счету Управляющего.

Третья  ступень контроля:  Полностью аналогична второй  ступени и дает возможность Управляющему реабилитировать ситуацию на счете Клиента, используюя  оставшуюся половину средств от максимально  допустимой просадки.

6)           Программа контроля рисков имеет систему уведомлений?

Да. В случае  превышения любого из заданных  торговых  рисков  программа автоматически  отправляет письмо Управляющему  и Клиенту с описанием ситуации  на счете: какой  риск  был превышен,  текущее состояние средств  на счете ,  кол-во  открытых  ордеров и т.д.

7)           Как ведет себя программа контроля рисков , если Управляющий не привышает риски?

В такой ситуации программа никак не вмешивается в  торговый процесс,  оставляя полную свободу действий.

8)           Есть ли возможность подключать счета  от  разных   брокеров?

Да, есть.  Например, Клиент  желает «разбить »  сумму инвестиций между двумя или  тремя брокерами (с целью диверсификации) .  Программа позволяет подключить несколько счетов Клиента из разных брокеров к одному  Управляющему,  не создавая для него лишних  трудностей при управлении (единственное требование – счета  должны быть близки по  торговым параметрам).

9)           Кто является потребителем данной системы контроля рисков?

Система контроля рисков полезна как частным инвесторам,  которые  хотят иметь  дополнительные  рычаги  контроля торговых  операций  на своих  счетах, так и Управляющим,  которые  хотят  предоставить своим инвесторам более привлекательные условия инвестирования за счет применения автоматической  системы  контроля рисков, которая исключает торговые риски связанные с «человеческим фактором».  Например, ПАММ счет,  который подключен через автоматическую систему контроля рисков будет для инвестора  выглядеть более привлекательно, так как будет исключать  торговлю с завышеными  рисками  и в случае психологического срыва у Управляющего не  даст ему возможности «слить» счет за считаные минуты  или  часы в надежде «отыграться» крупным лотом.

  

Тарифы на предоставление услуг риск – менеджмента, по средствам RSA. Наладка, администрирование и защита информации на удаленных серверах с необходимым ПО.

 

Тариф №1 – «Standart»:

25$ - на срок 1 мес., для 2-ух терминалов.

10$ - за добавление каждого последующего терминала, на срок 1 мес.

Торговая платформа - MetaTrader 4

Параметры сервера:

Тариф №2 – «Premium»:

45$ - на срок 1 мес.

Отдельный удаленный сервер с возможностью подключения 1 управляющего и 3х счетов инвестора, или  2 счета управляющего и 2 счета  инвестора.

Тариф ориентирован для портфельного управления.  Для инвестора желающего обезопасить свои торговые счета, по средствам системы риск – менеджмента RSA, от торговых рисков и необдуманных действий управляющих.

Торговая платформа - MetaTrader 4

Параметры сервера:

Тариф №3 – «V.I.P

85$ - на срок 1 мес.

Отдельный удаленный сервер с возможностью подключения до 8-и терминалов, на одно имя инвестора.

Тариф ориентирован для расширенного  портфельного управления.  Для инвестора желающего обезопасить свои торговые счета, по средствам системы риск – менеджмента RSA, от торговых рисков и необдуманных действий управляющих.

Торговая платформа - MetaTrader 4

Параметры сервера:

 

Тариф №4 – «Individual»

От 149$ - на срок 1 мес.

Отдельный удаленный сервер с возможностью подключения до 10-и терминалов.

Торговая платформа - MetaTrader 4

Тариф ориентирован  на трейдеров и инвесторов,  которым в первую очередь  важна  гибкость.  И желающих  обезопасить свои торговые счета, по средствам системы риск – менеджмента RSA, от торговых рисков.

 

В стоимость всех тарифных планов  включена оплата за настройку сервера, системы шифрования информации и программного обеспечения  риск - менеджмента. 


ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ:   USD 0.75%   JPY 0.0-0.1%   EUR 0.0%   GBP 0.25%    CHF -0.25%   AUD 1.50%  NZD 1.75%   CAD 1.00%