| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 02.06.03 | Sell | 1.3068 | 12.00 | 49 | 374 | 122 | 942 | 6 | 35 | 267 | 2 | 1.3003 | 7.00 03.06.03 | 65 | 500 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 15.00 выходили данные по ISM.Данные вышли в диапазоне ожидаемых значений 49.4, т.е. ниже 50 (при ожидании от 48.4 до 50.5). Данные разочаровали торговцев на фоне сильного Chicago PMI. Сразу же после выхода данных доллар начал падать. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.03 | Sell | 1.3112 | 8.00 | 36 | 274 | 31 | 237 | 1 | 27 | 205 | 3 | 1.3119 | 11.00 04.06.03 | -7 | -53 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 04.06.03 | Sell | 1.3117 | 14.00 | 44 | 334 | 29 | 222 | 1 | 33 | 251 | 2 | 1.3146 | 16.00 04.06.03 | -29 | -221 | Выводы и примечания Stop Loss взялся бы на 7 периоде. В 15,00 выходили данные по ISM Non. Mfg при ожидании 52,0 вышли 54,5. Доллар сразу же вырос, потом откатил и продолжил свой рост. Вышли по развороту MACD-f. |
| 05.06.03 | Sell | 1.3152 | 13.00 | 78 | 590 | 193 | 1489 | 4 | 5 | 38 | 1 | 1.3015 | 7.00 06.06.03 | 137 | 1052 | Выводы и примечания Stop Los не взялся. 12.45 было опубликовано решение ECB о снижении процентных ставок на 50 базисных пунктов. В 13.30 вышли еженедельные данные по Jobless Claimse хуже прогнозов аналитиков и в этоже время была прессконференция Дюйзенберга о монетарной политике в еврозоне. Сразе же после прессконференции долллар начал падать относительно всех валют. |
| 10.06.03 | Sell | 1.3157 | 12.00 | 44 | 333 | 14 | 107 | 3 | 34 | 258 | 2 | 1.3201 | 15.54 10.06.03 | -44 | -333 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 4 периоде. |
| 12.06.03 | Buy | 1.3068 | 10.00 | 68 | 523 | 87 | 661 | 5 | 18 | 138 | 1 | 1.3097 | 17.00 12.06.03 | 29 | 221 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 13.30 выходили данные по Retail Sales и Jobless Claims. Показатели вышли в пределах ожидаемых значений. Вышли по развороту MACD-f. |
| 13.06.03 | Sell | 1.3118 | 15.00 | 84 | 636 | 161 | 1243 | 4 | 10 | 76 | 1 | 1.3008 | 7.00 16.06.03 | 110 | 846 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Резкое падение доллара было обусловлено черезвычайно негативными данными по потребительским индексам, рассчитанных Мичиганским университетом. |
| 16.06.03 | Buy | 1.2968 | 11.00 | 41 | 317 | 96 | 735 | 13 | 16 | 124 | 1 | 1.3016 | 7.00 17.06.03 | 48 | 369 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Дивергенция сформировалась после перепроданности доллара, вызванной слабыми мичиганскими данными в пятницу. |
| 19.06.03 | Sell | 1.3322 | 9.00 | 43 | 322 | 12 | 90 | 1 | 18 | 135 | 2 | 1.3365 | 11.38 19.06.03 | -43 | -322 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 3 периоде. |
| 19.06.03 | Sell | 1.3300 | 13.00 | 85 | 635 | 182 | 1387 | 6 | 50 | 375 | 1 | 1.3180 | 7.00 20.06.03 | 120 | 910 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 13.30 выходили данные по Jobless Claims и Current Account GAP. Не смотря на то, что показатели вышли немного лучше пргнозов, доллар краткосрочно вырос. Дальнейшее падение доллара было вызвано вышедшими в 17.00 данными по Philadelfia FED на нижней границе прогнозов аналитиков. Эти данные не подтвердили, начавшийся было оптимизм в отношении восстановления американской экономики. |
| 24.06.03 | Buy | 1.3249 | 12.00 | 53 | 402 | 0 | 0 | 0 | 25 | 189 | 1 | 1.3225 | 13.00 24.06.03 | -24 | -181 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. Доллар немного ослабился из-за ожиданий снижения общенациональных индексов потребительского доверия. |
| 25.06.03 | Buy | 1.3279 | 15.00 | 51 | 386 | 15 | 113 | 2 | 31 | 234 | 1 | 1.3228 | 17.15 25.06.03 | -51 | -386 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 3 периоде. В 13.30 вышли данные по Durable Goods -0.3 процента при ожидании +1процента, и доллар сразу же незначительно припал, но уже через некоторое время пошел вверх и к 15.00 образовалась дивергенция на покупку. Дальнейшее "нервное" поведение американской валюты было обусловлено ожидающимся снижением процентных ставок на заседании FOMC. После того как был взят наш стоп произошло снижение ставок на 0.25 bp и доллар начал резко укрепляться против основных валют. |
| 27.06.03 | Sell | 1.3521 | 13.00 | 62 | 456 | 43 | 319 | 2 | 35 | 258 | 3 | 1.3526 | 07.00 30.06.03 | -5 | -37 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. В 14.45 GMT выходили несколько лучше ожиданий. Однако образовавшаяся перекупленость доллара к концу неделе, не позволила отыграть этой новости. |
| 30.06.03 | Sell | 1.3587 | 14.00 | 38 | 279 | 100 | 741 | 12 | 5 | 37 | 1 | 1.3528 | 07.00 01.07.2003 | 59 | 436 | Выводы и примечания Stop-Loss не взялся. В 15.00 GMT выходили данные Chicago PMI, которые не оправдали оптимистических ожиданий аналитиков, что и привело к адекватной реакции валютного рынка на образовавшуюся перекупленность доллара. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| йАОШ | 7 | 7 | 0 | 1052 | 619,15 | -386 | -219 | 2801 | 2,83 | 3 | -604 | Баланс текущего счета 13137 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 2.00% 
JPY 0.5% 
EUR 4.25% 
GBP 5.00% 
CHF 2.25-3.25% 
AUD 7.25% 
NZD 8.25% 
CAD 3.00%