| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 1.09.03 | Buy | 1.4004 | 8.00 | 36 | 258 | 19 | 135 | 1 | 16 | 114 | 4 | 1.3991 | 12.00 01.09.03 | -13 | -93 | Выводы и примечания Stop-loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. Сегодня тонкий рынок - в США и Канаде отмечают День Труда. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.09.03 | Sell | 1.3930 | 13.00 | 47 | 336 | 191 | 1390 | 3 | 8 | 57 | 1 | 1.3817 | 07.00 15.09.03 | 113 | 818 | Выводы и примечания Stop Looss не взялся. Редко такое бывает когда все новости отыгрывают в нужную нам сторону (в направлении дивергенции). В 13,30 выходили данные по Retail Sales и PPI. Retail Sales вышли ниже всех прогнозов аналитиков (R.S. +0.6 процентов, R. S. ex. Avto +0.7 процентов при ожидании +1,5 и +0.8 соответственно). Курс USDCHF сразу же скачками полетел вниз. В 14.48 вышли данные по потребительским чувствам, рассчитанным Мичиганским Университетом 88,2 (при ожидании 90,4). Сразу же после выхода этих данных курс USDCHF продолжил свое падение. Мы закрылись, как обычно, в понедельник утром, не смотря на то, что на курс EURUSD (и соответственно на USDCHF)оказывало определенное давление ожидание результатов референдума в Швеции (по поводу вхождения в зону евро). |
| 15.09.03 | Sell | 1.3819 | 12.00 | 44 | 317 | 58 | 421 | 5 | 14 | 101 | 1 | 1.3815 | 07.00 16.09.03 | 4 | 29 | Выводы и примечания Stop Looss не взялся. В 13.30 были опубликованы данные по текущему платежному балансу США за 2 квартал, которые практически соответствовали ожиданиям аналитиков, и производственный обзор Федерального Банка Нью-Йорка, индексы которого превысили прогнозы аналитиков. В 14.15 также были опубликованы показатели промышленного производства США, которые оказались хуже прогнозов аналитиков и оказали непродолжительное давление на доллар. В дальнейшем несколько противоречивые макроэкономические данные так и не привели к формированию какого-либо выраженного тренда и курс практически колебался в относительно узком коридоре, а укрепление доллара с утра привело к закрытию позиции фактически в ноль. |
| 18.09.03 | Sell | 1.3802 | 13.00 | 59 | 426 | 52 | 378 | 2 | 18 | 130 | 1 | 1.3861 | 15.41 18.09.03 | -59 | -426 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 3 периоде. Еженедельные данные по Jobless Claims, которые оказались лучше ожиданий . Реакция USD/CHF на публикацию оказалась не продолжительно, после чего началось падение курса USD/CHF ()отыгрывает дивергенция . С 14.25 начался планомеGMT рный подъем курса USD/CHF, что в конечном итоге и привело к взятию стопа.Аналитики связывают падение курса евро с заявлениями Шредера и Ширака , воспринятыми таким образом, что сильный евро мешает экономическому росту региона. |
| 22.09.03 | Buy | 1.3550 | 13.00 | 45 | 333 | 14 | 103 | 1 | 29 | 214 | 2 | 1.3522 | 15.00 22.09.03 | -28 | -207 | Выводы и примечания Stop Looss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 23.09.03 | Sell | 1.3501 | 9.00 | 76 | 560 | 36 | 267 | 1 | 72 | 530 | 12 | 1.3577 | 20.11 23.09.03 | -76 | -560 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 12 периоде. |
| 23.09.03 | Buy | 1.3535 | 12.00 | 85 | 632 | 33 | 243 | 4 | 21 | 155 | 3 | 1.3524 | 16.00 23.09.03 | -11 | -81 | Выводы и примечания Stop Looss не взялся. Выш Это был тот очень редкий случай, когда еще не сформировался выход из предыдущей дивергенции, а уже надо становиться на следующую. Таким образом мы вошли в поплавок”” и вышли из него только тогда, когда произошел разворот MACD-f во второй дивергенции. |
| 25.09.03 | Buy | 1.3522 | 9.00 | 49 | 364 | 15 | 111 | 1 | 22 | 163 | 1 | 1.3505 | 10.00 25.09.03 | -17 | -126 | Выводы и примечания Stop Looss не взялся. Выш В момент входа выходили данные по IFO практически ожидаемые ((, которые ни как не отыграли. |
| 26.09.03 | Sell | 1.3442 | 12.00 | 43 | 319 | 29 | 216 | 1 | 8 | 59 | 1 | 1.3485 | 13.43 26.09.03 | -43 | -319 | Выводы и примечания Stop Looss взялся на 2 периоде. В 13.30 выходили данные по final GDP +3,3 процента при ожидании +3,1 процента. Как ни странно, но даже такое незначительное увеличение так сильно отыграло. Это, по-видимому, объясняется общей перепроданностью доллара, а также ожиданиями рынка позитивных данных по Consumer Sentiment Michigan of University. |
| 26.09.03 | Buy | 1.3492 | 14.00 | 94 | 702 | 0 | 0 | 0 | 75 | 559 | 4 | 1.3451 | 07.00 29.09.03 | -41 | -305 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся.Эта дивегенция образовалась после бурного роста курса USDCHF на данные по ВВП в США. Мы отрылись на дивергенцию с началом часа и, как назло, курс USDCHF практически сразу начал падать в ожидании данных по индексу потребительских чувств, рассчитанных Мичиганским университетом. Данные вышли хуже прогнозов 87,7 (при ожидании 88,5) и курс USDCHF продолжил медленно сползать вниз. |
| 30.09.03 | Buy | 1.3208 | 13.00 | 71 | 540 | 14 | 106 | 1 | 30 | 228 | 1 | 1.3137 | 14.59 30.09.03 | -71 | -540 | Выводы и примечания Stop Looss взялся на 2 периоде. В 14.59 выходили данные по Chicago PMI и Consumer Confedence, которые оказались значительно хуже прогнозов, что и привело к взятию стопа. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Сентябрь | 2 | 9 | 0 | 818 | 409 | -560 | -295,22 | -1810 | 1,38 | 8 | -2564 | Баланс текущего счета 9804 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 2.00% 
JPY 0.5% 
EUR 4.25% 
GBP 5.00% 
CHF 2.25-3.25% 
AUD 7.25% 
NZD 8.25% 
CAD 3.00%