| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 1.10.2003 | Sell | 1.3192 | 11.00 | 47 | 355 | 80 | 610 | 17 | 13 | 98 | 1 | 1.3121 | 7.00 02.10.03 | 71 | 541 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 15.00и практически ожидаемые и Construction Spending, которые не привели к значительным коллебания курса CHFUSD. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.10.2003 | Buy | 1.3147 | 8.00 | 50 | 382 | 58 | 439 | 6 | 11 | 84 | 1 | 1.3188 | 14.00 02.10.03 | 41 | 311 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли п В 12.45 было заседание ЕЦБ на котором процентные ставки оставили не изменными. В 13.30 выходили практически ожидаемые Jobless Claims и в этоже время была прессконференция Дюйзенберга. Все эти события не внесли существенный вклад в динамику курса USDCHF. Уже после нашего выхода, в 15.00 выходили данные по Factore yrders -0,8 процента ()при ожидании -0,5 процента – эти данные привели к быстрому падению курса USDCHF , но уже через час курс восстонавилсяао к прежним уровням. |
| 7.10.2003 | Buy | 1.3165 | 12.00 | 64 | 489 | 9 | 68 | 4 | 51 | 389 | 5 | 1.3131 | 7.00 08.10.03 | -34 | -259 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 16.15 Японским банком была проведена краткосрочная интервенция, что немного поддержало курс USDCHF. |
| 8.10.03 | Buy | 1.3132 | 11.00 | 83 | 636 | 24 | 182 | 3 | 30 | 229 | 1 | 1.3110 | 15.00 8.10.03 | -22 | -168 | Выводы и примечания stop Looss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 13.10.2003 | Sell | 1.3260 | 13.00 | 32 | 241 | 50 | 379 | 1 | 12 | 90 | 3 | 1.3292 | 1.57 14.10.03 | -32 | -241 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 13 периоде. Не смотря на выходные в США и Японии, американский фондовый рынок работал и закрылся с повышением, что отразилось на динамике курса USDCHF. Ночью открылся японский рынок и трейдеры интепретировали выступление Дюйзенберга (в понедельник днем) как сигнал к продаже EUR, что и привело к резкому росту курса доллара к остальным валютам. |
| 14.10.2003 | Sell | 1.3319 | 8.00 | 52 | 389 | 183 | 1393 | 11 | 32 | 240 | 1 | 1.3177 | 7.00 15.10.03 | 142 | 1078 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вчера доллар падал на фоне хороших корпоративных отчетов. Аналитики склонны объяснять это движение техническими факторами. Просто после бурного роста доллара евро оказалось в зоне предпочтительных покупок и множество инвестиционных фондов вчера были замечены как покупатели евро. |
| 16.10.2003 | Sell | 1.3321 | 11.00 | 77 | 575 | 94 | 711 | 5 | 19 | 142 | 2 | 1.3282 | 17.00 16.10.03 | 39 | 294 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по ра В 13.30 выходили данные по Jobless Claims и CPI ()практически ожидаемые. После выхода данных курс USDCHF продолжил свое падение. В 16.00 курс USСCHF резко начал расти, что и привело к развороту MACD-f. Это движение курса объясняется ожиданиями хороших данных по индексу Philadelphia FED, который доллжен выходить в 17.00. Самые оптимистичные ожидания были около 23.0, а индекс вышел со значением 28.0 и курс USDCHF продолжил свой рост. |
| 22.10.2003 | Buy | 1.3286 | 10.00 | 43 | 325 | 31 | 233 | 3 | 21 | 158 | 4 | 1.3243 | 14.12 22.10.03 | -43 | -325 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 5 периоде. Кроме канадских розничных продаж (которые вышли лучше ожиданий), других новостей не было. Аналитики склонны считать, что резкое падение доллара было вызвано срабатыванием стопов возле ключевого уровня 1,1700 по EURUSD. |
| 23.10.2003 | Buy | 1.3109 | 10.00 | 76 | 583 | 58 | 44 | 6 | 21 | 160 | 1 | 1.3122 | 17.00 23.10.03 | 13 | 99 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 24.10.2003 | Sell | 1.3103 | 14.00 | 67 | 509 | 70 | 537 | 4 | 61 | 463 | 13 | 1.3170 | 04.05 27.10.03 | -67 | -509 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 14 периоде. Падение курса USDCHF происходило на фоне негативных прогнозов на следующий квартал компании Майкрософт, а восстановление курса к прежним рубежам произошло из-за закрытия “коротких” позиций по USD в преддверии выхода ряда позитивных данных (по прогнозам аналитиков) по экономике США на этой неделе. |
| 28.10.2003 | Sell | 1.3218 | 7.00 | 26 | 196 | 28 | 212 | 3 | 16 | 121 | 1 | 1.3233 | 11.00 28.10.03 | -15 | -113 | Выводы и примечания Stop Loss взялся бы на 5 периоде. Вышли по развороту MACD-f. В 9.00 выходили данные по IFO лучше ожиданий, но даже это не поддержало падение доллара. Внимание трейдеров сосредоточено на ожиданиях позитивных данных Durable Goods и Consumer Confidence, а также на заседании FOMC. |
| 29.10.2003 | Buy | 1.3259 | 13.00 | 50 | 379 | 61 | 458 | 13 | 13 | 98 | 4 | 1.3302 | 07.00 30.10.03 | 43 | 323 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 30.10.2003 | Sell | 1.3298 | 10.00 | 36 | 270 | 121 | 918 | 3 | 4 | 30 | 1 | 1.3255 | 15.00 30.10.03 | 43 | 324 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 13.30 выходили данные по ВВП США лучший прирост за последние 20 лет (+7,2 процента) и сразу же курс USDCHF полетел вверх. Потом начались “качели”, после чего мы вышли по развороту MACD-f. |
| 31.10.2003 | Sell | 1.3316 | 14.00 | 56 | 419 | 0 | 0 | 0 | 56 | 419 | 1 | 1.3272 | 14.34 31.10.03 | -56 | -419 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 1 периоде. В 13.30 выходили данные по Personal Incom и Personal Spending, которые оказались хуже прогнозов. Доллар начал падать, после чего и образовалась дивергенция. Как только мы встали на дивергенцию курс USDCHF начал рости перед хорошими ожиданиями данных по потребительскому доверию и Чикагскому PMI, которые выходят в 14,45 и 15,00 соответственно. В ожидании этих данных и взялся наш стоп. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| Октябрь | 7 | 7 | 0 | 1078 | 424,28 | -509 | -290,57 | 936 | 1,46 | 3 | -668 | Баланс текущего счета 10740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 2.00% 
JPY 0.5% 
EUR 4.25% 
GBP 5.00% 
CHF 2.25-3.25% 
AUD 7.25% 
NZD 8.25% 
CAD 3.00%