| Дата | Вход | Размер стопа | Max прибыль | Max убыток до взятия стопа | Курс выхода | Результат | |||||||||
| операция | курс входа | в пун. | в $ | в пун. | В $ | На каком периоде | в пун. | В $ | На каком периоде | Цена | время | В пун. | В $ | ||
| цена | время | ||||||||||||||
| 06.02.04 | Sell | 1.2519 | 13.00 | 42 | 334 | 219 | 1780 | 16 | 13 | 105 | 1 | 1.2319 | 07.00 09.02.04 | 200 | 1624 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 13.30 выходили данные по занятости в США хуже ожиданий (+112 тыс. при ожидании +175 тыс.) и курс USDCHF с гепом полетел вниз. На выходных проходило заседание министров финансов G7, на котором участники выразили озабоченность по поводу черезмерной волатильностью на валютном рынке, вызванной спекулятивными опервциями трейдеров. В понедельник ночью рынок открылся с гепом вверх по USDCHF, но в последствии он заполнился. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.02.04 | Buy | 1.2314 | 09.00 | 28 | 228 | 79 | 637 | 8 | 25 | 203 | 1 | 1.2360 | 18.00 09.02.04 | 46 | 372 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Вышли по развороту MACD-f. |
| 10.02.04 | Buy | 1.2300 | 11.00 | 52 | 425 | 87 | 702 | 11 | 23 | 187 | 2 | 1.2354 | 7.00 11.02.04 | 54 | 437 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| 11.02.04 | Sell | 1.2390 | 10.00 | 40 | 322 | 7 | 57 | 1 | 16 | 129 | 1 | 1.2430 | 11.58 11.02.04 | -40 | -322 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. Цена перебила наш стоп на 4 пункта. |
| 11.02.04 | Sell | 1.2404 | 13.00 | 40 | 322 | 125 | 1018 | 4,10,11 | 20 | 161 | 1и3 | 1.2304 | 7.00 12.02.04 | 100 | 813 | Выводы и примечания Stop Looss не взялся. В 16.00 GMT выступал Алан Гринспен, который заявил, что низкий уровень процентных ставок будет находится еще некоторое время, а слабый доллар не вредит экономики и способствует уменьшению дефицита текущего счета США. Сразу после этого выступления курс доллара обвалился по отношению к основным валютам. |
| 13.02.04 | Sell | 1.2303 | 11.00 | 53 | 429 | 67 | 548 | 4 | 20 | 162 | 1и3 | 1.2356 | 15,40 13,02,04 | -53 | -429 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 5 периоде. В 13.30 GMT были опубликованы слабые данные по торговому балансу США (-42,5 млрд. долл. при ожидании -40 млрд.), что привело к обвалу доллара и фактически достижением евро/долларом исторических максимумов. Однако при достижении евро/доллара максимумов началась фиксация прибыли. Также на рынке появились слухи об интервенции ЕЦБ. В итоге доллар начала стремительно расти, что и привело к срабатыванию Stop-Loss. |
| 18.02.04 | Buy | 1.2216 | 10.00 | 45 | 370 | 225 | 1809 | 11 | 17 | 139 | 1 | 1.2385 | 07.00 19.02.04 | 169 | 1365 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Столь значительное укрепление доллара было вызвано фиксацией прибыли крупных инвесторов, а также опасениями трейдеров в отношении проведения интервенций ЕЦБ. |
| 20.02.04 | Sell | 1.2440 | 11.00 | 59 | 472 | 3 | 24 | 1 | 45 | 360 | 3и4 | 1.2500 | 15.20 20.02.04 | -60 | -480 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 5 периоде. В 13.30 GMT были опубликованы данные по индексам потребительских цен в США, которые превысили прогнозы аналитиков. Рост инфляции несколько увеличил вероятность повышения процентных ставок, что в свою очередь и привело к росту доллара. |
| 24.02.04 | Buy | 1.2509 | 14.00 | 31 | 248 | 13 | 104 | 2 | 20 | 160 | 2 | 1.2478 | 15.00 24.02.04 | -31 | -248 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 2 периоде. В 15.00 GMT выходили данные по потребительскому доверию в США, которые оказались значительно хуже прогнозов аналитиков. Реакцией рынка на эту публикацию стало падение доллара, что и привело к срабатыванию стопа. |
| 26.02.04 | Sell | 1.2635 | 13.00 | 59 | 465 | 32 | 254 | 1 | 59 | 465 | 1 | 1.2694 | 13.38 26.02.04 | -59 | -465 | Выводы и примечания Stop Loss взялся на 1 периоде. В 13.30 вышли данные по Durable Goods гораздо хуже чем ожидалось и курс USDCHF падал ровно 1 минуту после выхода данных, после чего начался стремительный рост курса и стоп взялся через 8 минут. |
| 26.02.04 | Sell | 1.2653 | 14.00 | 75 | 589 | 26 | 206 | 1 | 34 | 268 | 3,8,16 | 1.0000 | 7,00 27,02,04 | -24 | -205 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. Это был повторный вход, т.к. После взятия стопа дивергенция не отменилась. |
| 27.02.04 | Buy | 1.2684 | 9.00 | 53 | 420 | 75 | 588 | 2 | 18 | 142 | 1 | 1.2715 | 14.00 27.02.04 | 31 | 244 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. В 13.30 вышли лучше ожиданий данные по ВВП в США +4,1 процента(при ожидании +3,8). До выхода данных курс начал припадать, так как ожидалось снижение. Сразу после выхода данных курс USDCHF полетел вверх но не надолго. С окончанием часа произошел разворот MACD-f. |
| 27.02.04 | Sell | 1.2715 | 14.00 | 58 | 454 | 137 | 1089 | 9 | 8 | 63 | 2 | 1.2583 | 7.00 28.02.04 | 132 | 1049 | Выводы и примечания Stop Loss не взялся. |
| Период | Кол-во сделок | Мах.прибыль (Рмах) | Средняя прибыль (Рср.) | Мах. убыток (Lмах) | Средний убыток (L ср.) | Суммарный результат ( Р-L) | Рср./Lср. | Серия убыточных сделок1 | |||
| + | - | 0 | число | сумма | |||||||
| февраль | 7 | 6 | 0 | 1624 | 843 | 480 | 358 | 3755 | 2.35 | 4 | -1398 | Баланс текущего счета 9266 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USD 2.00% 
JPY 0.5% 
EUR 4.25% 
GBP 5.00% 
CHF 2.25-3.25% 
AUD 7.25% 
NZD 8.25% 
CAD 3.00%